Vorzeichen des Koeffizienten ändert sich - OLS-Regression

Fragen und Diskussionen rund um die Statistik und deren Anwendung.
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StataBeginner
Beiträge: 2
Registriert: 01.07.2018, 16:50

Vorzeichen des Koeffizienten ändert sich - OLS-Regression

Beitrag von StataBeginner »

Hey,
ich bin Anfänger und führe eine Regression mit mehreren unabhängigen VAriablen und einer abhängigen durch. Wenn ich die abhängige mit einer bestimmten der unabhängigen Variablen regressiere, hat diese unabhängige VAriable (Medianeinkommen) einen deutlich positiven Einfluss und einen p-wert von 0 (heißt statistisch signifikant?). Wenn ich die anderen unabhängigen Variablen noch mit einbeziehe, wird der Koeffizient der unabhängigen Variable, die ich eben noch allein in die Regression einbezogen habe (Medianeinkommen), auf einmal negativ und erhält einen p-Wert deutlich über 0,05. Liegt hier ein Interaktionseffekt vor? Oder kann dies noch einen anderen Grund haben?

Ich habe nämlich die bestimmte unabhängige Variable (Medianeinkommen) bereits zusätzlich als Faktor in einem Interaktionsprodukt in die Regression einbezogen. Doch egal, aus welchen zwei unabhängigen Variablen ich den Interaktionsterm bisher gebildet habe, er hatte immer einen relativ hohen p-wert und war statistisch insignifikant. Wie muss man hier prinzipiell verfahren? Wie kriegt man überhaupt raus, welche Variable man in den Interaktionsterm einbeziehen muss?

Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen :)
Vielen Dank im Voraus.
dutchie
Beiträge: 2762
Registriert: 01.02.2018, 10:45

Re: Vorzeichen des Koeffizienten ändert sich - OLS-Regressio

Beitrag von dutchie »

hallo

wenn der p wert über 0.05 springt ist hat sich das vorzeichen des koeffizienten nicht geänder sondern hat
als 0 zu gelten , ist ja nicht mehr signifikant. ansonsten gibt es das was du beschreibst --> Supressionseffekt....
die UV korrelieren miteinader, das macht das ganze so schwierig. und produziert Chaos wenn es eine
gewisse schwelle überschreitet, ---> multikollinearität...

normalerweise bastelt man keine regression aus den daten, sondern läßt das die theorie entscheiden was wie in die gleichung kommt...
wenn man aber doch explorativ vorgeht muss man sich erstmal vier Perspektiven klar von augen führen...

man kann ja z.B alle Uv und alle interaktionen bilden und dann über stepwise das Programm ein modell suchen lassen...wenn man viel n hat n>5000?
oder man geht in ein SEM und geht nach modification indices vor.....
oder man ....

so weit
gruß
dutchie
StataBeginner
Beiträge: 2
Registriert: 01.07.2018, 16:50

Re: Vorzeichen des Koeffizienten ändert sich - OLS-Regressio

Beitrag von StataBeginner »

Vielen Dank. DAs hilft mir sehr gut weiter.

Stepwise heißt, das Programm bildet eine (optimale?) Regression aus den Variablen? Geht das auch mit STATA? DAmit hantiere ich gerade nämlich/muss ich hantieren.

Danke nochmal!
dutchie
Beiträge: 2762
Registriert: 01.02.2018, 10:45

Re: Vorzeichen des Koeffizienten ändert sich - OLS-Regressio

Beitrag von dutchie »

hallo

optimal ???

das ist ein äußerst problematischer Vorgang, aber zur not! :shock:

STATA weiß ich nicht, würde mich wundern wenn nicht, mit SPSS geht das.

gruß
dutchie
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