Panelregression - Fixed Effects mit mehreren Datenpunkten pro Zeitpunkt

[vjo_1993]

Hallo,

ich schaue mir im Rahmen einer Abschlussarbeit mögliche Effekte einer Kreditvergabe von Banken auf diese Banken an. Dazu habe ich einen Paneldatensatz mit monatlichen Bank-Observationen, meine fixen Effekte sind also einmal auf Bank- und einmal auf Monatsebene.

Meine Unsicherheit besteht darin, dass jede Bank pro Monat mehrere Kredite vergibt, ich habe also in meinem Panel für die gleiche abhängige Variable y (Bank-Variable) an einem Zeitpunkt t (Monat) mehrere verschiedene Werte der unabhängigen Variablen x (Kredit-Variablen). Anstatt wie in einem "idealen" Paneldatensatz pro Unit-Zeitpunkt genau einen Eintrag zu haben, wiederholen sich in meiner jetzigen Datenstruktur also stellenweise dieselben y-Werte für verschiedene x-Werte.

Meine Frage wäre, ob diese Datenstruktur möglicherweise die OLs- bzw. Fixed-Effects Annahmen invalidiert und meine Ergebnisse damit unbrauchbar macht. Ich finde in der Literatur leider auch keine explizite Hilfe hierzu. Deshalb wäre ich um jede Einschätzung, ob dies überhaupt ein Problem darstellt und falls ja, wie sich dieses beheben lässt, sehr dankbar.

Beste Grüße aus NRW

[dutchie]

hallo vjo

eine Frage wäre, ob diese Datenstruktur möglicherweise die OLs- bzw. Fixed-Effects Annahmen invalidiert und meine Ergebnisse damit unbrauchbar macht.

tja, du musst davon ausgehen, dass es so ist
Es wäre ja möglich.
Aber damit machst du halt ein großes Fass auf.

es gibt einen Test dafür:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausman-S ... ationstest

ich kann aber nicht beurteilen, ob der bei angebracht ist.
Eine Möglichkeit ist es die Daten (pro Bank?) zu zentrieren.
Kommt auch drauf an wieviel Banken du hast.

Das musst du mit deinem Betreuer besprechen.

gruß
dutchie

[vjo_1993]

Hey dutchie,

vielen Dank für deine Antwort. Den Hausmann-Test habe ich angewandt, der deutet in allen Modellspezifikationen auf eine fixe Effektstruktur hin. Wenn ich also Bank- und monatsfixe Effekte verwende, sollte ich die Modelle also anwenden können, oder?

Dankeschön und LG

[dutchie]

Hallo

Der Hausmann ist ein Indiz, ja.
Aber abschließend kann ich das nicht beurteilen.

gruß
dutchie