t-Test Zeitreihen -ARMA

[schoechen]

Hallo liebe Community,

ich habe vier verschiedene Temperaturzeitreihen und mein Ziel ist es zu identifizieren, ob die Zeitreihen signifikant voneinander verschieden sind. Ich habe dazu für jede Zeitreihe ein ARMA Modell gefittet und möchte jetzt schauen, ob die Koeffizienten der ARMA Modelle signifkant voneinander verschieden sind. Mit einem t-test dürfte das nicht funktionieren, weil ja mehr als ein Koeffizient im ARMA Modell geschätzt wird. Habt ihr eine Idee wie ich die signifkanten Unterschiede in den ARMA Modellen identifizieren kann?

Vielen Dank schon einmal

[SiedlerL]

Hallo schoechen,

bei deinem Vorhaben könntest du eine Multivariate Varianzanalyse (MANOVA) in Betracht ziehen. Diese Methode eignet sich gut für den Vergleich von mehreren Gruppen, wenn mehrere abhängige Variablen - in deinem Fall die Koeffizienten der ARMA-Modelle - vorhanden sind. Sie würde dir ermöglichen, zu testen, ob die Unterschiede zwischen den Gruppen (also deinen verschiedenen Zeitreihen) insgesamt statistisch signifikant sind.