Ich hab hier eine Klausur aus dem letzten Sommersemester vor mir liegen die folgendermaßen lautet:
Die Rendite R einer Geldanlage sei eine stetige Zufallsvariable. Langzeitbeochbachtungen legen für R eine Verteilung R ~N(0,4 ; 0,04) nahe. Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Rendite von ihrem Erwartungswert höchstens um einen Wert von 0,1 abweicht.
Die Lösung lautet folgendermaßen:
P( 0,3 <= R <= 0,5) = P( -0,5 < Z < 0,5) = F2(0,5) = 0,3829
Den ersten Teil kann ich mir noch logisch erklären, dann geht nichts mehr.
Warum gerade -0,5? Ich habe nicht den blassesten schimmer warum die Grenze dort angesetzt wird und wie man diese ausrechnet.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Verteilungsfunktion Klausuraufgabe
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Guardi
- Beiträge: 2
- Registriert: 05.06.2008, 17:27
Danke es hat sich schon erledigt.
Die Aufgabe lässt sich mit der Formel für Normalverteilung und einer Wahrscheinlichkeitstabelle lösen.
- 0,5 sind dann in worten: x1 minus mü durch sigma
Also x1 minus Erwartungswert durch Standardabweichung.
Dann habe ich einen Intervall von -0,5 <= Z <= 0,5 und schaue mir den Wahrscheinlichkeitswert für 0,5 in der Wahrscheinlichkeitstabelle an.
Die Aufgabe lässt sich mit der Formel für Normalverteilung und einer Wahrscheinlichkeitstabelle lösen.
- 0,5 sind dann in worten: x1 minus mü durch sigma
Also x1 minus Erwartungswert durch Standardabweichung.
Dann habe ich einen Intervall von -0,5 <= Z <= 0,5 und schaue mir den Wahrscheinlichkeitswert für 0,5 in der Wahrscheinlichkeitstabelle an.
