zentrierte Hebelwerte?

[Gisela]

Hallo!
Ich will mit Hilfe von zentrierten Hebelwerten (leverage values)nach multivaiaten Aureißern suchen. Weiß hier jemand wie hoch diese Werte maximal sein dürfen?( Ich hab eine Stichprobe von N=160).

Wär toll wenn mir jemand helfen könnte!

Liebe Grüße

[Snug]

Ja, die Faustregel lautet: p*2/N
Anzahl der in der Regression geschätzten Parameter (also der geschätzen Koeffizienten) * 2 geteilt durch N.

Dadurch erhälst du einen Wert von 0,irgendwas...

Alles was im Streudigramm (Absolutwerte der ausgeschlossenen studentisierten Residuuen und standardisierte Hebelwerte) über diesem Wert liegt kann als ausreißerverdächtig betrachtet werden.

Genau Durchführung dieser Ausreißerstatistik findest du auch auf den den Seiten der FU-Berlin, wo dazu ein Online Tutorial durchgeführt wird.

LG, Snug

[Gisela]

Hallo Snug,
vielen Dank für deine Antwort. Hab mittlerweile doch noch Literatur dazu gefunden, und da steht auch drin, dass die Formel sozusagen 2*k/n ist (k für Anzahl der Variabeln).Aber gut zu wissen, dass es richtig ist.

Lg,
Gisela

[Snug]

Hi Gisela,
da ich bei meiner Diplomarbeit auch diese Faustregel verwendet habe, ABER keine Literaturangabe dazumachen konnte, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir da was zu schicken könntest...
Herzlichen Dank im Voraus.
Snug

[Gisela]

Hi Snug!
Kein Problem. Das Buch heißt" Applied multiple regression correlation/ analyses for the behavioral sciences" und ist von Jacob Cohen. Es gibt da ein Kapitel über Ausreißer(outliers).
Wenn du noch nähere Angaben brauchst, dann meld dich. Dann guck ich genau nach(das habe ich grad noch im Kopf). Hab auch lange gesucht bis ich was gefunden habe und bin fast wahnsinnig geworden!

Viele GRüße,
Gisela