Konfidenzintervall

[Idefixx]

Hallo zusammen

Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dem Konfidenzintervall, und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich auf dem richtigen Weg befinde..?!?

Also, ich bekomme von einem Kunden wöchentlich aktuelle mögliche Absatzzahlen. Diese Zahlen können sich natürlich von woche zu woche unterscheiden. Mein Ziel liegt darin, das ich anhand dieser mitteilungen ein intervall berechnen möchte, mit z.B. einem 95%-intervall, die schlussendliche abnahmemenge liegen könnte

So aus diesen Zahlen habe ich dann mittelwert x(strich) berechnet.

Danach habe ich meine Varianz s² berechnet:, und zwar:
(x1-x(strich))²+(x2-x(strich))²+.....und diese Summe durch (n-1) dividiert.

Danach habe ich anhand meines festgelegten intervalls, hier 0,95 und n-1 meine daten aus der t-verteilung entnommen und dadurch t gewonnen.

zu guter letzt habe ich das obere u das untere intervall wie folgt berechnet:

x(strich)-t*(wurzel von s²/wurzel von n) untere grenze

für die obere grenzen analoge formel, nur anstatt der subtruation, eine addition durchgeführt.

könnte mir viell jemanden sagen, ob ich damit auf dem richtigen weg befinde, oder viell doch voll auf dem holzweg bin..?!?!

[Biometrix]

Scheint mir im Prinzip richtig zu sein. Da es sich um eine Stichprobe von Absatzmengen aus einer theoretisch unendlich großen Grundgesamtheit von Mengen handelt ist die Division durch n-1 OK.

Wenn die Summe über einen bestimmten Zeitraum berechnet werden soll, so kann man auch zunächst über den Durchschnitt gehen und dann wird einfach mit der Zeitdauer (also hier N) multpliziert.

ABER (1): die normale Formel für das Konfidenzintervall geht davon aus, dass die Einzelwerte unabhängig voneinander sind, dass also keine Autokorrelation zwischen den Werten besteht. Gerade bei Verkaufzahlen über einen gewissen Zeitraum dürfte aber zwischen aufeinanderfolgenden Zeiträumen zum einen eine positive Korrelation vorliegen (Saisoneffekte) zum anderen eine negative Korrelation (was ich heute kaufe, brauche ich morgen nicht mehr kaufen, bei sehr großer Kundenzahl gleicht sich das evtl. wieder aus...). Das müsste man irgendwie mit einem Modell für Zeitreihen modellieren, da bin ich aber kein Experte ;-(

ZWEITES ABER: Wenn am Ende ein bestimmter Absatz vorhergesagt werden soll, im Sinne eines Forecast, dann sind ja die ersten Werte keine Stichprobe mehr, sondern die sind ja dann fix. Z.B. wenn ich im Juni den Absatz in der Summe für das Jahr schätzen möchte, dann hat die Summe Januar-Mai keinen Schätzfehler mehr. Das Konfidenzintervall basiert dann also nur noch auf der Schätzung für die zweite Jahreshälfte und das Ergebnis des ersten Halbjahres wird einfach draufaddiert.

Alles nicht so einfach, hoffe die Antwort ist trotzdem hilfreich für Dich.
Vielleicht ist jemand im Forum der sich mit solchen Problemen noch besser auskennt.

Gruß
Biometrix