Hallo,
ich habe in meiner linearen Regression in Stata Autokorrelation. Da ich auch eine Lag-Variable in meinem Modell habe, ist der Durbin Watson Test ja nicht aussagekräftig, der Test "estat durbinalt" hat Autokorrelation angezeigt. Um diese zu beheben kann man - soweit ich weiß - ja entweder den Befehl "prais ..., corc" oder "arima" verwenden - wovon hängt das denn ab? Oder kann ich beide nehmen?
Außerdem würde ich den durbinalt Test gerne nach dem prais-Befehl wiederholen, um zu sehen, wie sich die Werte verändert haben - er ist jedoch als postestimation-Befehl nicht zugelassen.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin noch ziemlicher Stata- und Statistik-Neuling, brauche aber dringend Hilfe für meine Diplomarbeit - und nicht mal am Lehrstuhl kennt sich jemand mit Stata aus...
Vielen Dank schon mal!
LG Melanie
