Korrelationen addieren?

[nevs]

Hallo,
ich habe folgende Frage:

Ich habe zwei Zeitreihen (A und B), von denen ich die Korrelation zu Zeitreihe C kenne. Ich möchte nun eine neue Zeitreihe D als Kombination von A und B erstellen (30%A + 70%B). Wie kann ich die Korrelation dieser neuen Zeitreihe D zu meiner ursprünglichen Referenzzeitreihe C errechnen?

Vielen Dank
Nevs

[Yondalar]

AUf jede Fall (glaub ich) musst du sie Z-Transformieren, weil KOrrelationen ansich nicht intervallskaliert sind (sprich, die Abstände sind eigentlich nich interpretierbar, daher darf man damit so direkt nicht rechnen).

[drfg2008]

Korrelation nach Pearson, nehme ich mal an.

Das Problem ist, dass r(pearson) nicht gleich den Beta-Koeffizienten der linearen Regression ist. Außerdem könnte eine Kovarianz der beiden UVs bestehen.

Beispiel:

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input program.
loop a =1 to 100 by 1.
end case.
end loop. 
end file.
end input program.
EXECUTE .

COMPUTE  v1=RV.NORMAL(1,10).
COMPUTE  v2=RV.NORMAL(1,10).
COMPUTE  v3 = 10.3 * v1 + 0.7 * v2.
EXECUTE .





REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /ORIGIN 
  /DEPENDENT v3
  /METHOD=ENTER v1 v2.


CORRELATIONS
  /VARIABLES=v3 with v1 v2
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

[nevs]

danke fuer die Rueckmeldungen.

Aendert es was wenn ich alles auf Musterdaten und nicht empirisch beobachteten Daten berechne? Soll heissen: Ich kann alle Eingaben selber festlegen: Die Varianzen der Zeitreihen A und B, die Covarianz zwischen A und B, die Covarianzen zwischen A und C sowie B und C sowie das Gewichtungsverhaeltnis zwischen A und B.

Was ich bis jetzt gemacht habe ist einfach den Solver in Excel genommen um eine Zeitreihen zu generieren die vorgegebene Charakteristika haben. Ich moechte nun diesen Schritt eliminieren da ich verschiedene Kombinationen ohne grossen Aufwand vergleichen moechte.

Vielen Dank