Autokorrelation (LAG, Intervalle) No Comprende

[Gregolino]

Ich nochmal...

Ich habe einen Datensatz a 2799 Beobachtungswerte der stetigen Renditen vom DAX. Möchte diese auf ihre Autokorrelation überprüfen. Also auf ihre Unabhängigkeit.

Problem ist, dass ich bei SPSS (bin ein Laie) nicht so ganz verstehe was IBM mit Intervalle meint.

Jetzt zur Theorie. Ich möchte gucken ob eine Kursänderung zum Zeitpunkt t-1 Auswirkungen auf Zeitpunkt t hat. Dazu brauche ich einen Lag, der entweder 1 Tag, 1 Woche (5 Tage), 1 Monat (20) Tage usw. usf. ist.

Nur weiß ich nicht so ganz wo ich diesen Lag eingebe. Wenn ich auf Analysieren > Vorhersage > Autokorrelation gehe... meine Variable auswähle und unten auswählen kann zwischen Autokorrelation und Partielle Autokorrelation nehme ich Autokorrelation. Auf Optionen drücke ich und kann die maximale Anzahl von Intervallen eingeben und auf "Unabhängigkeitsmodell" drücken. Aber wo gebe ic hdie Lags ein?

:S

Lg

Alex

[drfg2008]

nirgendwo - SPSS gibt in der Graphik dann die verschiedenen Lags aus (bis zu einem maximalen Lag)