Mehrere Zeitreihen zu einer kombinieren

[grissly]

Hallo Zusammen

Ich will einen Bond index (Preis) zwischen 2013 bis heute analysieren. Das Problem ist jedoch, dass dieser Bond Index halbjährlich basierend auf den liquidesten Bonds neu definiert wird. Ich möchte nun aus diesen 4 Zeitreihen eine bilden.

Mein Masterarbeitsbetreuer hat mit gesagt ich solle mit einem "generic rollover approach" die Zeitreihen vereinen. Leider habe ich bei meiner google Recherche keine derartige Vorgehensweise gefunden.

Ich würde das Problem aber folgendermassen lösen:

Die Zeiträume der einzelnen Indices überlappen sich. Daher würde ich am Ende des Index 1 ein Datum bestimmen z.B. 15.06.2013 und beim Index 2 schauen wie sich der Wert vom 15.06.2013 auf den 16.06.2013 in % verändert hat. Anschliessend würde ich alle Veränderung auf den Wert des Index 1 übertragen und so beide Zeitreihen zusammenfügen.

Jetzt wollte ich euch Fragen ob dies Sinn macht?