Hallo!
Im Rahmen meiner Dissertation führe ich eine empirische Untersuchung durch. Hierbei habe ich eine Frage und bitte Sie höflichst um Unterstützung.
Ich analysiere finanzwirtschaftliche Kennzahlen vor und nach einer Transaktion. Es ist ein schlichter Vorher-Nachher-Vergleich. Dabei wird aus den Kennzahlen der Jahre 3, 2 und 1 vor der Transaktion (t -3,-1) ein Mittelwert gebildet. Gleiches geschieht für die Jahre 1, 2 und 3 nach der Transaktion (t +1,+3).
In der ersten Phase der Untersuchung habe ich mittels Wilcoxon-Test (da Daten nicht normalverteilt) untersucht, ob signifikante Mittelwertunterschiede im Zeitablauf erfolgen.
Die zweite Phase macht mir Kopfzerbrechen, da ich nicht weiß welchen nicht-paramterischen Test ich verwenden soll. In der zweiten Phase soll der Einfluss einzelner Faktoren auf die Transaktionen untersucht werden. Beeinflusst z.B. das Transaktionsjahr (3 Jahre werden untersucht: 2011, 2010, 2009) die Kennzahlen? Ich sollte Aussagen treffen können wie bspw:. Im Jahr 2011 stattgefundene Transaktionen haben bei der Kennzahl ROA (t-3,-1) einen Wert von 2,03 und bei ROA (t +1,+3) einen Wert von 4,07. Im Jahr 2010 stattgefundene Transaktionen haben bei der Kennzahl ROA (t-3,-1) einen Wert von 12,03 und bei ROA (t +1,+3) einen Wert von 8,90 etc.
Ich habe somit 2 Meßzeitpunkte, 3 Grupen (Transaktionen im Jahr 2011, im Jahr 2010 und im Jahr 2009) und die verschiedenen Kennzahlen als unabhängige Variablen.
Wäre ein Friedman Test für diese Konstellation geeignet? Soll ich auch hier Wilcoxon-test verwenden? Was würden ihr mir empfehlen?
Danke!
