Hilfe bei Zeitreihenanalyse benötigt

[StatistikNeuling87]

Hallo zusammen,

ich muss eine Arbeit über die Kalenderanomalien am deutschen Aktienmarkt schreiben. Dies soll eine empirische Arbeit mit Hilfe von R sein.

Ich habe mir nun die Tagesendkurse des DAX30 der letzten 20 Jahre in Excel exportiert und per Logarithmus transformiert um Stationarität zu erzeugen.

Meine Aufgaben lauten nun:
- Ist der Januar besonders auffällig?
- Sind Montage besonders auffällig?
- Sind Sommer Monate besonder auffällig?
usw.

Wie geht man nun vor?

Aktuell sieht meine Datei in Excel folgendermaßen aus:

http://www2.pic-upload.de/img/29313712/Unbenannt.jpg

Dadurch, dass ich alle Werte, die im Januar liegen mit einer "1" kodiert habe und die restlichen Werte mit einer "0", möchte ich prüfen ob der Januar vom Rest des Jahres abweicht.

Frage: Bei einer Betrachtung von 20 Jahren. Fertigt man 20 einzelne Dateien an und prüft jedes Jahr einzeln?

Ich habe eine Arbeit gefunden, die folgende Ergebnisse ausweist:

http://www2.pic-upload.de/img/29325284/Unbenannt.jpg

Dort wurden 4 Jahres Fenster genommen und eine rollierende Regression durchgeführt. Leider ist dies nicht genauer erläutert. Bedeutet dies, dass man immer eine Datei für 4 Jahre erstellt hat und dann dieses Dateien nach und nach per linearer Regression durchgespielt hat und anschließend die Ergebnisse in ein solches Chart integriert hat?

Ich hoffe, dass ich meine Fragestellung vernünftig darstellen konnte.

Worauf muss man generell noch achten? Test auf Stationarität? Gibt es sonstige Vortests bevor man mit der Regression anfängt?

Vielen Dank im Voraus