Hallo liebes Statistik-Team,
ich würde gerne den Variance-Ratio-Test auf eine Zeitreihe (Yt) anwenden, um herauszufinden, ob diese eine stationäre Zeitreihe ist oder nicht.
H0: delta(Yt) is serially uncorrelated (nicht-stationäre Zeitreihe)
H1: delta(Yt) is serially correlated (stationäre Zeitreihe)
Jetzt hat mir R aber irgendwie einen merkwürdigen Output gegeben und ich weiß nicht, wie ich den zu Interpretieren habe.
$stat
[1] 0.6110382
$sum
[1] 1.02727
Kann mir jemand sagen, wie dieser Test zu interpretieren ist?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Philippe
