Verschachtelte Regression, möglich in SPSS?

[Henning]

Hallo,


ich arbeite gerade an einer Diplomarbeit zum Thema "Bestimmungsfaktoren des Staatsausgabenmultiplikators". Möchte dazu gerne für eine Anzahl Länder die Multiplikatoren schätzen. Nehme dafür ein total simples makroökonomisches Modell:

Yt=C+I+xG+yH

Ct= a+c*Yt-1

It= i+s*dC


Y ist das BIP
C ist der private Konsum, abhängig vom BIP der Vorperiode
I sind die Investitionen, abhängig von der Änderung des privaten Konsums dC
a ist der autonome Konsum
c die marginale Konsumquote
i die autonome Investition
s die marginale Investitionsquote

G stellt die Staatsausgaben dar
H den Handelssaldo

beide werden als exogen betrachtet

Daten habe ich reichlich. Ich würde gerne wissen, ob man in SPSS so ein Modell mit empirischen Daten schätzen kann und wie(!). Logischerweise möchte ich am Ende den geschätzten Staatsausgabenmultiplikator x haben.

Mein Problem ist, dass ich in SPSS nicht richtig durchblicke. Ich weiß nicht, wie ich dem System verklicker, zuerst die Regression von C zu machen, dann von I und mit diesen Gleichungen und den 2 unabhängigen Variablen dann letztendlich die finale Regressionsgleichung von Y zu ermitteln.

Kann mir jemand helfen?

Vielen Dank!

[sintauhe]

wow, du hörst dich wie ein kleines genie an.
nun gut, helfen kann ich dir nicht, aber ein tipp: versuch doch mal nicht mit spss schaltknöpfen zu arbeiten, sondern mit der synthax da findest du vielleicht auch was im netz.

viel glück!

[Jack Crow]

Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du Regressoren für G und H erhalten unter der Bedingung daß die Multiplikatoren von C und I = 0 sind? Soweit ich weiß gibt zumindest das normale Menü für lineare Regressionen das nicht her, wüßte nichtmal ob das generell funktionieren würde.
Was die präzise Modellierung von Gleichungen angeht bietet STATA soweit ich weiß allerdings mehr Möglichkeiten als SPSS, ist aber insgesamt auch komplizierter.

[Henning]

Nein ich möchte die Regressoren für G und H unter der Bedingung:


Ct= a+c*Yt-1

It= i+s*dC

Ich habe Zeitreihen für das BIP(Y), privaten Konsum (C), Investitionen (I), Staatsverbrauch(G) und den Handelssaldo(H). Zeitpunkt t ist heute, t-1 eine Periode vorher.

Wenn ich eine multiple lineare Regression in der Form Y=C+I+G+H mache, dann sind die Regressoren der unabhängigen Variablen 1, logisch.

Deshalb verwende ich dieses simple Modell, in dem die Variablen C und I auch abhängig sind, aber zur erklärung von Y benötigt werden.

Ich möchte wissen, ob und wie ich in SPSS diese Bedingung in die Regressionsanalyse einbaue bzw. ob es eine Funktion gibt in SPSS Modelle zu schätzen. Vielleicht macht das Modell auch keinen Sinn, aber das finde ich nur raus, wenn ich es mal getestet habe. =(

Gibt es dieses Stata als Demo?

Danke, trotzdem

[Jack Crow]

OMG, wie peinlich, natürlich meinte ich 1 und nicht 0
Das Problem ist aber dasselbe, zumindest soweit ich weiß kann SPSS keine lineare Regression berechnen ohne für alle unabhängigen Variablen Regressoren zu bilden. Stata gibts soweit ich weiß nicht als Demo, ich kenn mich damit auch nicht aus und es sit nur eine Spekulation daß das damit besser funktioniert. Allgemein gilt aber daß SPSS zwar sehr intuitiv aber dabei eben auch relativ einfach gestrickt ist.
Vielleicht hilft dir folgender Link weiter: http://www.stat.uni-muenchen.de/~kneib/ ... /index.htm
Ich kenn das Buch zwar nciht, aber unter "Software" sind gängige komplexe Statistikpakete für Regressionen aufgeliste, vielleicht findest du da was.

[Henning]

Hi, danke für deine Mühe, ich werd mich mal durchwühlen!