Hallo liebes Forum,
Frage zur Zeitreihenanalyse. Brüte gerade über Stoff zum Thema integrierte Zeitreihen. Vor mir habe ich eine instationäre Zeitreihe, die durch einmaliges Differenzieren stationär wird. Wenn die dazu passende AR(2) und MA(2) Parameter ranfittet, liegt ja ein (2,1,2)-ARIMA Modell vor. Aber bezieht sich dieses ARIMA Modell dann auf die differenzierte oder originale Zeitreihe? Bzw wenn ich dann darüber hinaus Forecasts erstellen will, kann ich das Modell dann ganz bequem an die Originalzeitreihe heften und dann prognostizieren oder erstelle ich die Forecasts für die differenzierte Reihe und muss dann re-differenzieren um die Prognose auf die Originalzeitreihe bezogen zu bekommen?
