Signifkanztest von Eventstudienergebnissen

[Stat_Anfänger]

Guten Tag zusammen,

ich führe zurzeit eine Intraday-Eventstudie an einem einizigen Unternehmen durch. Hierbei wird geprüft, ob eine ein gewisses Ereignis eine Kursreaktion auslöst.
Die abnormalen Renditen für den Beobachtungszeitraum, in dem auch das Event auftritt habe ich bereits berechnet. Nun sehe ich - wie erwartet - eine Markanomalie und somit offensichtlich eine Reaktion des Marktes auf ein Ereignis.

Die Herausforderung liegt jetzt darin, das Ergebnis statistisch abzusichern.

Hierzu würde ich gerne einen t-test durchführe, jedoch fällt es mir Schwer das aus der Literatur erlange Wissen auf die Eventstudie anzuwenden.
Ich würde gerne einen Testdurchlauf aufzeigen, sodass mir hier durch die Community eventuelle Denkfehler aufgezeigt werden

Angenommen ich messe 10 abnormale Renditen:

0; -0,002; -0,004; -0,024; -0,4; -0,7; -1,5; -2; -2,1; -2,5

Durchschnittliche abnormale Rendite: -0,923

Weitere Annahme:
Signifikanzniveau α = 5% = 0,05
H0: Die abnormale Rendite unterscheidet sich nicht signifikant von Nulll
Ha: Die abnormale Rendite unterscheidet sich signifikant von Null.
p-Wert -> leider keine Idee
E(X) -> leider keine Idee

Vorgehen:

Berechnen der Varianz für die abnormalen Renditen: σ^2 = (0+0,923)^2+(-0,002+0,923)^2+(-0,004+0,923)^2+( -0,024+0,923)^2+(-0,4+0,923)^2+(-0,7+0,923)^2+(-1,5+0,923)^2+(-2,0+0,923)^2+(-2,1+0,923)^2+(-2,5+0,923)^2 / 10

Aus σ^2 die Wurzel ziehen um die Standardabweichung zu erhalten.

Wie geht es nun weiter?

Ich danke für die Unterstützung.