Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Sample mit 100 Aktien bzw deren Renditen im Zeitverlauf.
Nun möchte ich diese Renditen mit der Größe der Unternehmen (Marktkapitalisierung) gewichten, also dass das größte/teuerste Unternehmen auch den Höchsten Einfluss auf die Rendite des Samples hat.
Theoretisch funktioniert das auch ganz einfach, MV (Markt Value) / Summe Marktvalue * Rendite.
Ich kann das Gewicht der einzelnen Aktien schon vorher bestimmen und statt der totalen MV das Gewicht eingeben, allerdings möchte ich auch subsample betrachten, d.h. mit der reinen Filterfunktion würde die Summe der Gewichte nicht mehr = 1 ergeben.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Ich meine, kann ich eine Formel bauen (Zelle 1A / Summe Zeile 2)?
Ich hoffe das Problem ist klar geworden? Wenn nicht, bitte einfach fragen..
Praktisches Problem
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KarinJ
- Beiträge: 939
- Registriert: 13.05.2008, 10:52
hallo,
du kannst für jedes subsample diese gewichtung berechnen, d.h. MV durch eine jeweils zu berechnende summe der MVs (d.h. die summe der MVs im subsample) = für jedes subsample seine eigene gewichtungsvariable.
ob das zu einem sinnvollen ergebnis führt... mit aktien kenn ich mich nicht aus und mit gewichtung auch nicht gut.
du kannst für jedes subsample diese gewichtung berechnen, d.h. MV durch eine jeweils zu berechnende summe der MVs (d.h. die summe der MVs im subsample) = für jedes subsample seine eigene gewichtungsvariable.
ob das zu einem sinnvollen ergebnis führt... mit aktien kenn ich mich nicht aus und mit gewichtung auch nicht gut.-
Stiff
- Beiträge: 11
- Registriert: 16.04.2008, 10:39
Hallo KatrinJ,
danke für die Antwort. Ich weiß nur nicht wie ich das mache, also wie mit SPSS?
Gibt es eine Funktion/Syntax die sagt berechne den Gesamtwert aus Spalte 1 und nimm dann Spalte 2, Zeile 1 und Multipliziere dies mit dem Anteil am Gesamtwert?? Das ist im Moment die Schwierigkeit die ich noch habe.
Die Methode die Renditen im Sample nach Marktwerten zu gewichten ist allgemein anerkannt.
Danke und Grüße,
Stefan
danke für die Antwort. Ich weiß nur nicht wie ich das mache, also wie mit SPSS?
Gibt es eine Funktion/Syntax die sagt berechne den Gesamtwert aus Spalte 1 und nimm dann Spalte 2, Zeile 1 und Multipliziere dies mit dem Anteil am Gesamtwert?? Das ist im Moment die Schwierigkeit die ich noch habe.
Die Methode die Renditen im Sample nach Marktwerten zu gewichten ist allgemein anerkannt.
Danke und Grüße,
Stefan
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KarinJ
- Beiträge: 939
- Registriert: 13.05.2008, 10:52
hallo,
ich kanns leider nicht eleganter lösen:
mittelwerte für jedes subsample ausgeben lassen -> zunächst: daten -> datei aufteilen -> gruppen vergleichen -> in das leere feld gehört die datei, die die zugehörigkeit zu den subsamples (z.b. "subsample") verschlüsselt. -> analysieren -> deskriptive für die variable marktvalue -> es wird für jedes subsample eine eigene summe angezeigt.
dann eine variable "gewicht" berechnen:
if (subsample = 1) gewicht = MV / (hier summe des subsamples 1 einsetzen) * rendite.
if (subsample = 2) gewicht = MV / (hier summe des subsamples 2 einsetzen) * rendite.
usw. bis alle subsamples ihr gewicht haben.
es steht dann in einer variablen das gewicht des geweiligen subsamples.
ich hoffe, so klappt es.
ich kanns leider nicht eleganter lösen:
mittelwerte für jedes subsample ausgeben lassen -> zunächst: daten -> datei aufteilen -> gruppen vergleichen -> in das leere feld gehört die datei, die die zugehörigkeit zu den subsamples (z.b. "subsample") verschlüsselt. -> analysieren -> deskriptive für die variable marktvalue -> es wird für jedes subsample eine eigene summe angezeigt.
dann eine variable "gewicht" berechnen:
if (subsample = 1) gewicht = MV / (hier summe des subsamples 1 einsetzen) * rendite.
if (subsample = 2) gewicht = MV / (hier summe des subsamples 2 einsetzen) * rendite.
usw. bis alle subsamples ihr gewicht haben.
es steht dann in einer variablen das gewicht des geweiligen subsamples.
ich hoffe, so klappt es.
