Hallo zusammen,
ich untersuche abnormale Renditen bei Aktien.
Hypothese H0 besagt es gibt keine abnormalen Renditen.
Dies teste ich nun einmal mittels eines T-Tests und verwerfe H0 oder auch nicht.
Nun möchte ich noch einmal den Median testen und habe gelesen dass dies mit einem Wilcoxon-Rangnummerntest geht.
Habe mir auch schon angeschaut wie dieser prinzipiell funktioniert, nur kann ich in SPSS nicht finden wie ich ihn dort durchführe.
Weiß jemand Rat?
Die Interpretation folgt doch der bei einem normalen T-Test, nur dass die Ergebnisse auf den Median bezogen sind, oder?
Besten Dank!
Grüße,
Stefan
