Hallo liebe Experten,
benötige für eine Klausuraufgabe Eure Hilfe:
Wie berechne ich den Korrelationskoeffizienten bei folgender Aufgabe:
Gegen sind 3 Wertpapiere A,B und C mit 3 Umweltzuständen p1=0,2, p2 =0,5 und p3=0,3. in einer Matrix sind für jede Aktie und jeden Unweltzustand Renditen angegeben.
Zuerst habe ich die Erwartungswerte je Aktie berechnet mit w1*p1+w2*p2+w3*p3 und anschließend die Standardabweichung. Bis dahin dürfte alles stimmen. Aber mit welcher Formel errechne ich nun den Korrelationskoeffizienten?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
neolab
